Indicator Throw Down: Médias móveis simples vs. exponenciais Nota para os editores: Interessado em outra jogada fora Verifique os indicadores de negociação relacionados à tendência seguindo os indicadores baseados na variação. Das centenas de estudos de análise técnica e indicadores disponíveis para os comerciantes, talvez nenhum seja mais utilizado do que a média móvel. Adivinha o que existem vários tipos de médias móveis, com base em cálculos diferentes. Compreender qual tipo funciona melhor e quando é a chave para adicionar efetivamente a média móvel à sua caixa de ferramentas de gráficos. As médias móveis fornecem dados de preço suave para formar um indicador técnico de tendência. Eles não prevêem a direção do preço em vez disso, eles definem a direção atual com um atraso. Média de Movimento Simples Como o nome pode implicar, a média móvel simples (SMA) é a forma mais básica deste indicador técnico. Para ações, é calculado adicionando todos os preços de fechamento por um determinado número de períodos de tempo, dividindo esse total pela quantidade de períodos. Por exemplo, se você quisesse encontrar o SMA atual de 10 dias de um estoque, você adicionaria cada um dos preços de fechamento nos últimos 10 dias e depois dividiria por 10. Com cada novo dia avançando, o primeiro dia disso A série de 10 dias seria retirada do cálculo e o novo dia seria adicionado. Média móvel exponencial A média móvel exponencial (EMA) é o primo mais sofisticado para a SMA. O cálculo começa o mesmo que o SMA, mas é modificado para que os pontos de dados mais recentes da série tenham mais peso do que os mais antigos. À medida que os pontos de dados mais frescos ficam obsoletos, sua ponderação no cálculo diminui exponencialmente pelo nome. Por exemplo, em uma EMA de 10 dias, o ponto de dados mais recente contaria como 18,2 do cálculo total, mas o 10º e o mais antigo, contam como apenas 3. O alerta de matemática do multiplicador é crucificado assim: uma peculiaridade interessante da EMA É que apenas cerca de 87 dos dados utilizados para calcular o indicador são retirados do número real de barras de preços traçadas no comprimento da média. Por causa da natureza da decomposição exponencial, os dados de uma EMA são retirados de uma quantidade infinita de períodos históricos, embora, para todos os propósitos práticos, uma vez que ultrapassa duas vezes o comprimento da média, a ponderação é tão infinitesimal que é irrelevante. Quando usar cada um Com médias móveis em geral, quanto mais tempo o tempo, mais lento é reagir ao movimento dos preços. Mas tudo o resto sendo igual, uma média móvel exponencial rastreará o preço mais de perto do que uma média móvel simples. Por isso, a EMA geralmente é considerada mais apropriada no comércio de curto prazo. As mesmas características que tornam a EMA melhor adaptada para operações de curto prazo limitam sua eficácia quando se trata de longo prazo. Embora a EMA se mova com preço mais cedo do que a SMA, ela também tenderá a ser atacada, tornando-a menos do que ideal para desencadear entradas e saídas em gráficos diários. O SMA, com seu atraso incorporado, tende a facilitar a ação do preço ao longo do tempo, tornando-se uma boa tendência indicando longos quando o preço está acima da média e plana (ou curta) quando está abaixo. Uma média móvel simples também pode ser eficaz como indicador de suporte e resistência. A Figura 1 compara ambos os tipos aplicados a um estoque individual. Considere as médias móveis dos blocos de construção para outros indicadores técnicos e sobreposições, incluindo Bandas Bollinger, divergência de convergência média convergente (MACD) e muito mais. FIGURA 1: MOVIMENTANDO MÉDIA, GRÁFICO. Neste gráfico diário, a média móvel exponencial (linha vermelha) rastreou o preço um pouco melhor do que a média móvel simples (linha azul), embora ambos ofereçam suporte para a tendência (setas verdes). Quando a tendência terminou e o preço se moveu para o lado oposto, o EMA como sinal de reentrada provocou duas vezes a ação do whipsaw (setas roxas). Usando o SMA, o sinal de reentrada só vem depois que a tendência é totalmente restabelecida. Fonte do gráfico: TD Ameritrades thinkorswim platform. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Futuros, com confiança A plataforma de pensadores TD Ameritrades pode ajudá-lo a descobrir as tendências dos mercados de futuros, implementar suas estratégias e começar a negociar com confiança. Mais informações sobre a negociação Os investidores estão buscando outro desempenho forte do Alphabet no quarto trimestre após o crescimento da receita da companhia 20 em relação ao ano anterior. Os ganhos de três ações de blue-chip que abrangem os setores de tecnologia e serviços de petróleo podem oferecer outro instantâneo de uma economia global que parece ser. Vazões simples. Médias móveis exponentes As médias móveis são mais do que o estudo de uma sequência de números na ordem sucessiva. Os primeiros praticantes da análise de séries temporais estavam realmente mais preocupados com os números das séries temporais individuais do que com a interpolação desses dados. Interpolação. Sob a forma de teorias e análises de probabilidade, vieram muito mais tarde, à medida que os padrões foram desenvolvidos e as correlações descobertas. Uma vez entendida, várias curvas e linhas moldadas foram desenhadas ao longo da série temporal em uma tentativa de prever onde os pontos de dados podem ir. Estes são agora considerados métodos básicos atualmente utilizados pelos comerciantes de análise técnica. A análise de gráficos pode ser rastreada até o Japão do século 18, no entanto, como e quando as médias móveis foram aplicadas pela primeira vez para os preços de mercado, continua sendo um mistério. Em geral, entende-se que as médias móveis simples (SMA) foram usadas muito antes das médias móveis exponenciais (EMA), porque as EMAs são construídas na estrutura SMA e o contínuo SMA foi mais facilmente compreendido para fins de traçado e rastreamento. (Você gostaria de um pouco de fundo de leitura) Verificando as médias móveis: o que são) Média móvel simples (SMA) As médias móveis simples se tornaram o método preferido para rastrear os preços do mercado porque são rápidos em calcular e fácil de entender. Os praticantes do mercado precoce operaram sem o uso das métricas de gráfico sofisticadas em uso hoje, então eles dependeram principalmente dos preços do mercado como seus únicos guias. Eles calcularam os preços do mercado à mão, e representaram esses preços para denotar tendências e direção do mercado. Este processo foi bastante tedioso, mas provou ser bastante lucrativo com a confirmação de novos estudos. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento ao longo de um período de 20 dias e dividindo em 20, e em breve. Esta fórmula não é apenas baseada em preços de fechamento, mas o produto é um meio de preços - um subconjunto. As médias móveis são denominadas em movimento porque o grupo de preços utilizado no cálculo se move de acordo com o ponto do gráfico. Isso significa que os dias antigos são descartados a favor de novos dias de fechamento, portanto, um novo cálculo sempre é necessário, correspondente ao prazo da média empregada. Assim, uma média de 10 dias é recalculada adicionando o novo dia e caindo no 10º dia e o nono dia é descartado no segundo dia. (Para obter mais informações sobre como os gráficos são usados na negociação de divisas, consulte o nosso Passo a passo básico do gráfico.) Média móvel exponencial (EMA) A média móvel exponencial foi refinada e mais comumente usada desde a década de 1960, graças a experimentos de praticantes anteriores com o computador. A nova EMA se concentraria mais nos preços mais recentes do que em uma longa série de pontos de dados, como a média móvel simples exigida. EMA atual ((Preço (atual) - EMA anterior)) X multiplicador) EMA anterior. O fator mais importante é a constante de suavização que 2 (1N) onde N é o número de dias. Um EMA 2 de 10 dias (101) 18,8 Isso significa que uma EMA de 10 períodos pesa o preço mais recente 18,8, um EMA 9,52 e EMA de 20 dias com um peso de 3,92 no dia mais recente. A EMA funciona ponderando a diferença entre o preço dos períodos atuais e o EMA anterior e adicionando o resultado ao EMA anterior. Quanto menor o período, mais peso se aplica ao preço mais recente. Linhas de montagem Por esses cálculos, os pontos são plotados, revelando uma linha apropriada. As linhas de montagem acima ou abaixo do preço de mercado significam que todas as médias móveis são indicadores de atraso. E são usados principalmente para seguir as tendências. Eles não funcionam bem com os mercados de alcance e os períodos de congestionamento porque as linhas adequadas não indicam uma tendência devido à falta de altos maiores evidentes ou baixos baixos. Além disso, as linhas de ajuste tendem a permanecer constantes sem um toque de direção. Uma linha de montagem ascendente abaixo do mercado significa uma longa, enquanto uma linha apropriada de queda acima do mercado significa um curto. (Para obter um guia completo, leia nosso Tutorial de média móvel.) O objetivo de empregar uma média móvel simples é detectar e medir as tendências, suavizando os dados usando os meios de vários grupos de preços. Uma tendência é manchada e extrapolada em uma previsão. O pressuposto é que os movimentos da tendência anterior continuarão. Para a média móvel simples, uma tendência a longo prazo pode ser encontrada e seguida muito mais fácil do que uma EMA, com uma suposição razoável de que a linha de montagem será mais forte do que uma linha EMA devido ao maior foco nos preços médios. Um EMA é usado para capturar movimentos de tendência mais curtos, devido ao foco nos preços mais recentes. Por este método, uma EMA deve reduzir os atrasos na média móvel simples, de modo que a linha de montagem irá reduzir preços mais perto do que uma média móvel simples. O problema com a EMA é o seguinte: é propenso a quebras de preços, especialmente em mercados rápidos e períodos de volatilidade. O EMA funciona bem até que os preços rompem a linha de montagem. Durante os mercados de maior volatilidade, você poderia considerar aumentar a duração do termo médio móvel. Pode-se até mudar de um EMA para um SMA, uma vez que o SMA suaviza os dados muito melhor do que um EMA devido ao seu foco em meios de longo prazo. Indicadores de evolução da tendência Como indicadores de atraso, as médias móveis servem bem como suporte e linhas de resistência. Se os preços se reduzem abaixo de uma linha de ajuste de 10 dias em uma tendência ascendente, as chances são boas de que a tendência ascendente pode estar diminuindo, ou pelo menos o mercado pode estar se consolidando. Se os preços caírem acima de uma média móvel de 10 dias em uma tendência de baixa. A tendência pode estar diminuindo ou se consolidando. Nesses casos, empregue uma média móvel de 10 e 20 dias em conjunto e espere que a linha de 10 dias atravesse acima ou abaixo da linha de 20 dias. Isso determina a próxima direção de curto prazo para os preços. Para períodos de longo prazo, observe as médias móveis de 100 e 200 dias para direção de longo prazo. Por exemplo, usando as médias móveis de 100 e 200 dias, se a média móvel de 100 dias cruza abaixo da média de 200 dias, é chamada de cruz da morte. E é muito competitivo para os preços. Uma média móvel de 100 dias que atravessa acima de uma média móvel de 200 dias é chamada de cruz dourada. E é muito otimista para os preços. Não importa se um SMA ou um EMA é usado, porque ambos são indicadores de tendência. É apenas a curto prazo que a SMA tem ligeiros desvios de sua contraparte, a EMA. Conclusão As médias móveis são a base da análise de gráficos e séries temporais. As médias móveis simples e as médias móveis exponenciais mais complexas ajudam a visualizar a tendência ao suavizar os movimentos de preços. A análise técnica às vezes é referida como uma arte em vez de uma ciência, que leva anos para dominar. (Saiba mais no nosso Tutorial de Análise Técnica.) 8 de janeiro de 2009: 10:02 AM CST Alguns leitores perguntaram sobre a diferença entre as Médias Móveis Simples e Exponentes e eu queria abordar isso em uma publicação educacional. No meu gráfico, eu uso a média móvel exponencial de 20 e 50 períodos (EMA) e também a Média de Movimento Simples de 200 (SMA). Eu faço isso porque eu quero as médias mais baixas para rastrear os preços mais próximos 8211 e I8217m interessados na propagação junto com a 8216orientação8217 das 20 e 50 EMAs, mas também quero ver um preço médio nos últimos 200 dias de negociação que não está ponderado , Então uso a SMA para fins de longo prazo. Além disso, muitos fundos seguem a SMA de 200 dias ou semana e essa pode ser toda a análise técnica que eles usam, portanto, ela tende a causar 8216reactions8217 e é um nível importante para assistir. Eu gosto de usar as 20 e 50 EMAs para ajudar a determinar a estrutura (tendência de transição ascendente) e também desenvolver estruturas comerciais (entradas) de baixo risco e alta probabilidade em um ambiente de tendências (compra de pullbacks para 20 ou 50 EMA em uma tendência ascendente , por exemplo). Então, qual é a diferença entre as médias simples e exponenciais Ao invés de recriar a roda para você, eu quero direcioná-lo para o recurso livre mais abrangente sobre as médias móveis que I8217ve visto na web, que é o artigo do StockCharts8217s sobre as médias móveis. Aqui estão alguns pontos-chave tirados desse artigo: 8220 A média móvel simples é formada calculando o preço médio (médio) de uma garantia em um determinado número de períodos. As médias móveis exponenciais reduzem o atraso aplicando mais peso aos preços recentes em relação aos preços mais antigos. Para reduzir o atraso em médias móveis simples, os técnicos geralmente usam EMAs. O pensamento inicial para alguns é que uma maior sensibilidade e sinais mais rápidos são benéficos. Isso nem sempre é verdade e traz um grande dilema para o analista técnico: o trade-off entre sensibilidade e confiabilidade. Todas as médias móveis são indicadores de atraso e sempre serão 8220behind8221 o preço. Quando os preços tendem, as médias móveis funcionam bem. No entanto, quando os preços não são tendências, as médias móveis podem dar sinais enganosos.8221 Na soma: 8220 A média móvel exponencial está consistentemente mais próxima do preço real.8221 Boa pergunta que eu queria citar do artigo MA de StreetAuthority8217s para uma resposta sucinta: 8220 O que é O objetivo da média móvel exponencial As médias móveis são indicadores de atraso e, por definição, darão sinais tardios. Ao ponderar os dados de preços recentes mais fortemente. As médias móveis exponenciais tentam acelerar o sinal dado. A desvantagem de fazer isso, é claro, é que esse sinal mais rápido pode às vezes ser prematuro e, portanto, dar ao comerciante do swing uma indicação falsa para o comércio.8221 Em última análise, ele se resume à sua experiência e até ao caráter de uma determinada segurança 8211 Alguns tendem a 8216work8217 melhor com SMAs, enquanto outros o fazem com EMAs 8211, é preciso prática e experiência para encontrar o equilíbrio que funciona para você. Não há respostas rápidas, infelizmente. Através da minha experiência e estilo de negociação, I8217ve comprometido e resolvido nas 20 e 50 EMAs, juntamente com as 200 SMAs, embora eu conheça muitos comerciantes que fazem muito bem com muitas outras combinações. Procure estes dois artigos para detalhes completos e sinta-se livre para compartilhar suas experiências na seção de comentários para que possamos aprender uns com os outros.
No comments:
Post a Comment